Integrated Risk & Corporate Governance培訓

風險入門

• 什麼是風險，銀行為何要管理風險？
• 風險是否僅僅指負面結果？
• 銀行業務及風險的全球性質
• 銀行主要風險類型簡介
• 銀行風險管理失當的潛在後果
• 風險偏好 (Risk Appetite)
• 風險管理

案例研究

國際風險監管法規

• 什麼是基於風險的監管法規？
• 風險與資本的聯繫
• 什麼是資本充足率？
• 主要國際監管法規
  • 巴塞爾協議 (Basel Accord)
  • 薩班斯-奧克斯利法案 (Sarbanes-Oxley)

案例研究

巴塞爾協議

• 國際銀行風險監管的發展
• 銀行風險管理的目標
• 全球監管的挑戰
• 巴塞爾第一協議 (Basel I) 及市場風險修訂案
• 巴塞爾第二協議 (Basel II)
• 巴塞爾第二協議下的資本要求
• 巴塞爾 2.5 及巴塞爾第三協議 (Basel III)
  • 槓桿率 (Leverage ratio)
  • 逆週期資本緩衝 (Countercyclical capital buffer)
  • 系統性關聯性 (Systemic interconnectedness)

案例研究：巴塞爾第三協議下的資本要求

市場風險

• 什麼是市場風險？
• 市場活動及交易原因
• 主要市場工具
  • 現貨工具 (Cash instruments)
  • 衍生工具 (Derivative instruments)
• 市場風險管理
• 市場風險的衡量與管理
• 市場風險監管
  • 巴塞爾第二協議 (Basel II)
  • 巴塞爾第三協議 (Basel III)

案例研究：市場風險管理失當的後果 – 摩根大通 (JP Morgan)

信貸風險

• 什麼是信貸風險
• 國際市場中的信貸產品
• 緩解及管理信貸風險
• 信貸流程
• 信貸分析流程
• 投資組合管理 (Portfolio Management)
• 信貸風險衡量
• 信貸風險監管
  • 巴塞爾第二協議 (Basel II)
  • 巴塞爾第三協議 (Basel III)

案例研究

操作風險

• 什麼是操作風險，為何重要？
• 損失風險，預期與非預期損失
• 操作風險事件類型
• 三道防線 (Three lines of defence)
• 操作風險管理
• 操作風險管理框架
• 從何著手？
• 操作風險管理向誰匯報？
• 操作風險管理涵蓋哪些內容？
• 操作風險的衡量與評估
• 操作風險監管
  • 巴塞爾第二協議 (Basel II)
  • 巴塞爾第三協議 (Basel III)

案例研究：瑞銀集團 (UBS)

流動性風險

• 什麼是流動性風險？
• 流動性的類型
• 未管理流動性的後果
• 流動性來源
• 流動性衡量
• 壓力測試 (Stress testing)
• 流動性管理
• 流動性風險監管
  • 巴塞爾第二協議 (Basel II)
  • 巴塞爾第三協議 (Basel III)

案例研究：

資產負債管理及其他風險

• 什麼是資產負債管理 (ALM)
• 資產負債委員會 (ALCO) 與資金部 (Treasuries)
• 銀行賬簿與交易賬簿 (Banking book verses Trading Book)
• 銀行賬簿中的利率風險
• 衡量及管理銀行賬簿利率風險 (IRRBB)
  • 合約行為與實際行為 (Contractual verses behavioural)
  • 壓力測試 (Stress testing)
•  「其他」風險

案例研究：

監督與披露

• 什麼是監督與披露
• 母行與子行監督合作 (Home/host supervisory co-operation)
• 內部資本充足率評估程序 (ICAAP)
• 巴塞爾框架下的監督與披露
• 巴塞爾第三協議的變化

案例研究：

定義企業風險管理

• 什麼是 ERM？
• ERM 的好處
• ERM 流程
• 風險管理職能
• 投資組合管理
• 新產品開發
• 巴塞爾委員會指引
• 常見採用的框架

案例研究

整合風險管理

• 在銀行內部整合風險
• 風險委員會
• 風險政策
• 風險識別與評估
• 跨風險類型的風險疊加
• 經濟資本 (Economic capital)
• 風險類型之間的互動

案例研究

企業管治

• 什麼是企業管治？
• 利益相關者有哪些，他們之間存在哪些衝突？
• 良好的企業管治有何好處？
• 企業管治的發展 – Cadbury, Walker, Hicks 報告
• 企業管治的外部視角（評級機構、監管機構）

案例研究：銀行是否會「大而不能管」 (Too big to manage)？

良好的企業管治

• 企業架構
• 非執行董事的角色
• 技術與策略
• 委員會及管理制度
• 溝通
• 高級管理層的角色
• 企業管治內部框架
• 經合組織 (OECD) 及巴塞爾指引

案例研究：

風險管治

• 風險管理管治
• 建立風險意識文化
• 實施風險文化
• 風險管理委員會
• 管治、風險與合規

案例研究：

未來展望

• 新的監管制度
  • 對銀行業的影響
  • 對監管機構的影響
• 全球銀行監管議程的重點
• 未來的關注焦點 (Future flashpoints)