課程簡介
第一部分
MATLAB簡介
目標:概述MATLAB是什麼,它的組成部分以及它能爲你做什麼
- 示例:C與MATLAB
- MATLAB產品概述
- MATLAB應用領域
- MATLAB能爲你做什麼?
- 課程大綱
使用MATLAB用戶界面
目標:介紹MATLAB集成開發環境及其用戶界面的主要功能。概述課程主題。
- MATLAB界面
- 從文件讀取數據
- 保存和加載變量
- 繪製數據
- 自定義圖表
- 計算統計數據和最佳擬合線
- 導出圖表以供其他應用使用
變量與表達式
目標:輸入MATLAB命令,重點在於創建和訪問變量中的數據。
- 輸入命令
- 創建變量
- 獲取幫助
- 訪問和修改變量中的值
- 創建字符變量
向量分析與可視化
目標:使用向量進行數學和統計計算,並創建基本可視化。瞭解MATLAB語法如何通過單一命令對整個數據集進行計算。
- 向量計算
- 繪製向量
- 基本繪圖選項
- 圖表註釋
矩陣分析與可視化
目標:將矩陣作爲數學對象或(向量)數據的集合使用。理解MATLAB語法的適當應用,以區分這些用途。
- 大小和維度
- 矩陣計算
- 矩陣數據統計
- 繪製多列數據
- 重塑和線性索引
- 多維數組
第二部分
使用腳本自動化命令
目標:將MATLAB命令收集到腳本中,以便於重複和實驗。隨着任務複雜性的增加,在命令窗口中輸入長序列命令變得不切實際。
- 建模示例
- 命令歷史
- 創建腳本文件
- 運行腳本
- 註釋和代碼單元
- 發佈腳本
處理數據文件
目標:從格式化文件中將數據導入MATLAB。由於導入的數據類型和格式多種多樣,重點在於處理單元格數組和日期格式。
- 導入數據
- 混合數據類型
- 單元格數組
- 數字、字符串和單元格之間的轉換
- 導出數據
多向量繪圖
目標:製作更復雜的向量圖,如多圖,並使用顏色和字符串操作技術生成引人注目的數據可視化。
- 圖形結構
- 多圖、軸和繪圖
- 繪製方程
- 使用顏色
- 自定義圖表
邏輯與流程控制
目標:使用邏輯操作、變量和索引技術創建靈活的代碼,能夠做出決策並適應不同情況。探索其他編程結構以重複代碼段,並允許與用戶交互的結構。
- 邏輯操作和變量
- 邏輯索引
- 編程結構
- 流程控制
- 循環
矩陣與圖像可視化
目標:以二維或三維方式可視化圖像和矩陣數據。探索使用圖像顯示矩陣數據與可視化矩陣數據之間的區別。
- 使用向量和矩陣數據進行散點插值
- 三維矩陣可視化
- 二維矩陣可視化
- 索引圖像和顏色映射
- 真彩色圖像
第三部分
數據分析
目標:在MATLAB中執行典型的數據分析任務,包括開發和擬合理論模型到實際數據。這自然引出了MATLAB最強大的功能之一:通過單一命令解決線性方程組。
- 處理缺失數據
- 相關性
- 平滑處理
- 頻譜分析和FFT
- 求解線性方程組
編寫函數
目標:通過將模塊化任務封裝爲用戶定義函數來增加自動化。瞭解MATLAB如何解析文件和變量的引用。
- 爲什麼需要函數?
- 創建函數
- 添加註釋
- 調用子函數
- 工作區
- 子函數
- 路徑和優先級
數據類型
目標:探索數據類型,重點在於創建變量和訪問數組元素的語法,並討論在數據類型之間轉換的方法。數據類型在包含的數據類型和組織方式上有所不同。
- MATLAB數據類型
- 整數
- 結構體
- 類型轉換
文件I/O
目標:探索MATLAB中的低級數據導入和導出函數,允許對文本和二進制文件I/O進行精確控制。這些函數包括textscan,它提供了讀取文本文件的精確控制。
- 打開和關閉文件
- 讀寫文本文件
- 讀寫二進制文件
注意:實際交付內容可能與上述大綱有輕微差異,恕不另行通知。
第四部分
MATLAB金融工具箱概述
目標:學習應用MATLAB金融工具箱中的各種功能,爲金融行業執行定量分析。獲得高效開發涉及金融數據的實際應用所需的知識和實踐。
- 資產配置與投資組合優化
- 風險分析與投資績效
- 固定收益分析與期權定價
- 金融時間序列分析
- 缺失數據的迴歸與估計
- 技術指標與金融圖表
- SDE模型的蒙特卡洛模擬
資產配置與投資組合優化
目標:執行資本配置、資產配置和風險評估。
- 從價格或回報數據中估計資產回報和總回報矩
- 計算投資組合級別的統計量,如均值、方差、風險價值(VaR)和條件風險價值(CVaR)
- 執行約束均值-方差投資組合優化與分析
- 檢查有效投資組合分配的時間演變
- 執行資本配置
- 在投資組合優化問題中考慮週轉率和交易成本
風險分析與投資績效
目標:定義並解決投資組合優化問題。
- 指定投資組合名稱、資產數量及資產標識符
- 定義初始投資組合分配
固定收益分析與期權定價
目標:執行固定收益分析和期權定價。
- 分析現金流
- 執行SIA合規的固定收益證券分析
- 執行基本的Black-Scholes、Black和二叉期權定價
第五部分
金融時間序列分析
目標:分析金融市場中的時間序列數據。
- 執行數據計算
- 轉換和分析數據
- 技術分析
- 圖表和圖形
缺失數據的迴歸與估計
目標:執行多元正態迴歸,無論數據是否缺失。
- 執行常見迴歸
- 估計對數似然函數和標準誤差以進行假設檢驗
- 在數據缺失時完成計算
技術指標與金融圖表
目標:練習使用性能指標和專用圖表。
- 移動平均線
- 振盪器、隨機指標、指數和指標
- 最大回撤和預期最大回撤
- 圖表,包括布林帶、蠟燭圖和移動平均線
SDE模型的蒙特卡洛模擬
目標:創建模擬並應用SDE模型
- 布朗運動(BM)
- 幾何布朗運動(GBM)
- 恆定彈性方差(CEV)
- Cox-Ingersoll-Ross(CIR)
- Hull-White/Vasicek(HWV)
- Heston
結論
目標:總結我們所學內容
- 課程總結
- 其他即將推出的MATLAB課程
注意:實際內容可能因客戶需求和各主題所花費的時間而有所不同。
最低要求
- 具備本科水平的數學知識,如線性代數、概率論與統計學,以及矩陣基礎
- 基本的計算機操作
- 最好具備其他高級編程語言的基礎知識,如C、PASCAL、FORTRAN或BASIC,但不是必須的
客戶評論 (4)
培训师的经验及其传达内容的方式
Roggli Marc - Bechtle Schweiz AG
課程 - FinOps
機器翻譯
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ANN - New Vitality Clinic
課程 - GnuCash for Business Accounting
機器翻譯
The lecturer is very knowledgeable and can substantiate theories with his own personal experiences.
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課程 - Financial Markets
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