感謝您提交詢問！我們的一位團隊成員將在短時間內與您聯繫。
感謝您提交預訂！我們的一位團隊成員將在短時間內與您聯繫。
課程簡介
第1節：結構化產品
- 什麼是結構化產品？
-
結構化產品的類型
- 資產支持證券
- 擔保債務憑證
- 擔保抵押債券
- 特殊目的實體的作用
- 如何爲結構化產品定價
- 主要風險是什麼？
- 結構化產品的會計處理
- 如何爲結構化產品定價
第2節：利率結構
- 嵌入式期權與互換
- 反向浮動利率債券
- 槓桿互換鏈接票據
- 與Libor以外的利率掛鉤的債券
- 可延長和可取消的互換
- 嵌入式互換期權
第3節：期權合約
- 期權簡介
- 期權術語
- 場內交易與場外交易
- 期權溢價
- 確認與結算
- 波動率
-
期權定價——
- 二項式模型
- 布萊克-斯科爾斯模型
- 其他方法
- 收益率曲線的重要性
第4節：互換合約
- 互換簡介
- 互換定義
- 質量利差差異
- 利率互換
- 貨幣互換
- 利率互換定價
- 互換估值
- 模型風險與定價數據的重要性
- 確認與結算
- 對手方信用風險
- 抵押品與抵押品管理
第5節：衍生品導論
- 什麼是衍生品？
- 爲什麼人們對衍生品感到擔憂？
- 關鍵概念
- 套利與衍生品的初衷——互惠互利
- 衍生品的好處與用途
- 對沖與交易
第6節：外匯
- 銀行賬簿與交易賬簿
- 市場慣例
- 外匯術語
- 外匯交易流程
- 電子與電話交易
- 交易室控制
- 貨幣術語
第7節：遠期交易
- 遠期合約簡介
- 遠期合約的用途
- 遠期合約定價與Libor的重要性
- 遠期合約文件化
- ISDA簡介
- 遠期合約的確認與結算
第8節：期貨合約
- 期貨合約簡介
- 期貨交易所的作用
- 期貨合約的性質
- 期貨在交易中的作用
- 期貨合約定價
- 使用期貨進行對沖
- 保證金會計的重要性
- 確認與結算
第9節：股票互換
- 基金管理目標
- 使用股票價格指數進行互換
- 股票互換的現金流示例
- 總收益互換與其他信用衍生品
第10節：實踐中的問題
- 情景建模與衍生品
- Bankers Trust
- Barings
- Allfirst
- LTCM
- Enron
第11節：高級主題導論
- 利率風險管理
- 擔保工具導論
- 對手方信用風險與衍生品
- 法律風險與衍生品
- 風險價值與違約風險敞口
- 違約損失率與違約概率
- 壓力測試與流動性風險
- 情景建模
- 國際會計準則IAS 39和IFRS 7的影響
- 資產確認與取消確認
21 時間：
