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課程簡介
第一部分 – MATLAB 基礎
MATLAB 基礎知識
- MATLAB 用戶界面
- 變數與賦值語句
- 基本數據對象：向量、矩陣、表格
- 基本數據操作
- 字符和字符串對象
- 關係表達式
- 內建數值函數
- 數據導入/導出
- 可視化數據、圖形選項、標註、自定義圖形
MATLAB 編程
- 使用腳本自動化命令
- 邏輯與流程控制：if、if-else、switch、嵌套 if
- 循環語句與向量化代碼
- 編寫函數
處理財務數據
- 數據對象 – 單元組、結構、表格、時間序列
- 處理日期與時間
- 不同數據類型之間的轉換、數據操作
- 修改表格、表格操作
- 數據篩選、索引、邏輯索引、分類
- 數據準備：
- 處理缺失數據
- 清理數據，異常觀察值
- 數據轉換
- 統計函數
第二部分 – 財務應用
與財務分析相關的 MATLAB 工具箱概述
- 金融工具箱
- 金融工具工具箱
- 交易工具箱
- 風險管理工具箱
- 計量經濟學工具箱
- 優化工具箱
- 統計工具箱
財務建模基礎
- 隨機變量、概率分佈、隨機過程
- 分佈擬合
- 線性迴歸
- 模擬建模 – 蒙特卡羅模擬
- 優化建模
- 不確定性下的優化
迴歸與波動率
- 線性迴歸
- 虛假迴歸
- 非平穩性
- 協整
- 條件波動率模型 ARCH、GARCH
投資組合理論與資產配置
- 股息折現模型
- 現代投資組合理論
資產定價模型
- CAPM
市場風險管理
- 通過歷史模擬計算 VAR
- 通過蒙特卡羅模擬計算 VAR
- VAR 與 PCA
優化方法
- 凸優化
- 線性規劃
- 動態規劃
- 非凸優化
最低要求
建議具備 A 級數學或經濟學背景，或相關的工作經驗
21 小時
客戶評論 (2)
許多示例以及從頭到尾的代碼構建。
Toon - Draka Comteq Fibre B.V.
課程 - Introduction to Image Processing using Matlab
機器翻譯
許多有用的練習，解釋得很清楚
Helene Meadows - European Investment Bank
課程 - MATLAB Programming
機器翻譯
