課程簡介

第一部分 – Matlab 基礎知識

矩陣基礎

  • 矩陣用戶介面
  • 變數和賦值語句
  • 基本數據物件:向量、Matrix、表
  • 基本數據操作
  • 字元和字串物件
  • 關係表達式
  • 內置數值函數
  • 數據匯入/匯出
  • 視覺化資料、圖形選項、註釋、自訂圖形

矩陣 Programming

  • 使用文稿自動執行命令
  • 邏輯和流量控制 - if、if-else、switch、嵌套 ifs
  • 迴圈語句和矢量化代碼
  • 寫入函數

使用財務數據

  • 數據物件 – 儲存格陣列、結構、表、時間序列
  • 使用日期和時間
  • 不同數據類型之間的轉換,數據操作
  • 修改表、表操作
  • 數據篩選, 索引, 邏輯索引, 類別
  • 資料準備:
  • 處理缺失數據
  • 清理數據,異常觀察
  • 數據轉換
  • 統計函數

第二部分 – 金融應用

與財務分析相關的 Matlab 工具箱概述

  • 金融工具箱
  • 金融工具工具箱
  • 交易工具箱
  • 風險管理工具箱
  • 計量經濟學工具箱
  • 優化工具箱
  • Statistics 工具箱

財務建模基礎知識

  • 隨機變數、概率分佈、隨機過程
  • 配電配件
  • 線性回歸
  • 模擬建模 – 蒙特卡羅類比
  • 優化建模
  • 不確定性下的優化

回歸和波動

  • 線性回歸
  • 雜散回歸
  • 非平穩性
  • 協整
  • 條件波動率模型 拱門,加爾奇

投資組合理論與資產配置

  • 股息貼現模型
  • 現代投資組合理論

資產定價模型

  • 大寫

市場風險管理

  • 通過歷史模擬進行VAR
  • 蒙特卡羅類比的VAR
  • VAR 和 PCA

優化方法

  • 凸優化
  • 線性 Programming
  • 動態 Programming
  • 非凸優化

最低要求

建議使用此材料具有A-level數學或經濟學或工作場所的相關經驗

 21 時間:

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