計量經濟學：Eviews與風險模擬器培訓

簡介

計量經濟學一般概念

• 理解計量經濟學的基本概念
• 理解變量與測度
• 概率與置信水平概覽
• 統計推論與百分位數
• 理論概率分佈
• 顯著性檢驗與置信區間方法
• 處理非對稱性
• 峰度（Kurtosis）
• 方差分析（Anova）

迴歸分析

• 迴歸的基本概念
• 理解線性迴歸
• 迴歸估計
• 迴歸推論
• 理解統計假設
• 假設違反及其影響檢驗
• 理解偽迴歸（Spurious Regression）
• 理解迴歸模型
• 變量轉換
• 解釋係數
• 線性與非線性迴歸模型

時間序列分析

• 時間序列的組成部分
• 不同的分解方法
• 理解趨勢、週期性和季節性
• 執行平穩性檢驗
• 解釋圖表與相關圖（Correlogram）
• 執行單位根檢驗
• 轉換非平穩時間序列
• 平穩過程
• 理解模型中的複雜變換
• 經濟與時間序列預測

神經網絡

• 理解神經網絡的概念與方法論
• 神經網絡的組成
• 機器學習概覽
• 監督學習與非監督學習的比較
• 機器學習與計量經濟學的對比

金融風險建模

• 風險測度
• 發生概率
• 理解變異係數（Coefficient of Variation）
• 風險調整資本

馬爾可夫鏈與蒙特卡羅模擬

• 理解模擬與模型的概念
• 分佈擬合與概率
• 創建剖面圖（Profiles）
• 隨機變量與結果變量

項目評估

• 定義項目選擇標準
• 理解需求彈性（Elasticity of Demand）
• 項目經濟可行性
• 風險損益平衡分析
• 理解淨流量
• 使用分析工具
• 壓力測試（Stress Analysis）

總結與後續步驟